具有超线性漂系数SDE的1.5阶新高效显式格式
概率论
2018-06-04 v2
摘要
我们针对具有超线性增长漂系数和线性增长扩散系数（且二者均二次连续可微）的随机微分方程提出一种新的显式数值格式。在 范数下的强收敛速率被证明等于 。此外，该格式在计算上比文献中已有的相应格式更高效。
引用
@article{arxiv.1805.07976,
title = {A New Efficient Explicit Scheme of Order $1.5$ for SDE with Super-linear Drift Coefficient},
author = {Tejinder Kumar and Chaman Kumar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.07976},
year = {2018}
}
备注
Major changes required