关于变系数的显式 1.5 阶近似：超线性扩散系数的情形
概率论
2018-11-07 v2 数值分析
摘要
文献\cite{milsteinscheme}中以备注形式提出了一个猜想，指出可以按特定方式构造任意高阶显式数值格式，以近似具有超线性系数的随机微分方程 (SDEs) 的解。针对 1.5 阶近似的情形，我们肯定地回答了这一猜想，并证明了所建议的方法行之有效。此外，我们还探讨了扩散系数具有 H\"{o}lder 连续导数的情形。
引用
@article{arxiv.1707.05086,
title = {On explicit order 1.5 approximations with varying coefficients: the case of super-linear diffusion coefficients},
author = {Sotirios Sabanis and Ying Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.05086},
year = {2018}
}