具有不连续漂移项的一维随机微分方程的 $L^p(\Omega)$-差

Dai Taguchi

具有不连续漂移项的一维随机微分方程的 $L^p(\Omega)$-差

概率论 2014-04-10 v1

作者: Dai Taguchi

摘要

我们考虑具有不规则系数的一维随机微分方程 (SDE)。本文旨在利用系数差的范数来估计 SDE 的 $L^p(\Omega)$ -差，其中不连续漂移系数满足单侧 Lipschitz 条件，扩散系数有界、一致椭圆且 H\"older 连续。作为应用，我们讨论了稳定性问题。

关键词

随机微分方程不连续漂移单侧 Lipschitz 条件 $L^p$-差扩散系数 H\"older 连续性稳定性

引用

@article{arxiv.1404.2358,
  title  = {$L^p(\Omega)$-Difference of One-Dimensional Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift},
  author = {Dai Taguchi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1404.2358},
  year   = {2014}
}

备注

22 pages

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