关于带马尔可夫切换随机微分方程显式驯服 Milstein 型格式
概率论
2019-09-18 v1 数值分析
数值分析
摘要
当漂移系数被假设为超线性增长时，我们提出了一种用于带马尔可夫切换随机微分方程的新型驯服 Milstein 型格式。在漂移与扩散系数满足温和正则性（例如一次可微）要求的条件下，强收敛速率被证明等于 。我们发展了新技术以克服由马尔可夫链跳跃和系数正则性要求降低所带来的双重困难。
引用
@article{arxiv.1909.07886,
title = {On Explicit Tamed Milstein-type scheme for Stochastic Differential Equation with Markovian Switching},
author = {Chaman Kumar and Tejinder Kumar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.07886},
year = {2019}
}