一种驯服自适应 Milstein 方案用于低正则性系数的随机微分方程
概率论
2025-07-10 v2 数值分析
数值分析
摘要
我们提出了一种驯服自适应 Milstein 方案，用于处理系函数导数在局部 H"older 连续阶数为 的随机微分方程。我们证明该方案在 范数下收敛，收敛率为 ，适用于有限区间 和无限区间 ，前提是满足系数的某些增长条件。
引用
@article{arxiv.2411.01849,
title = {A tamed-adaptive Milstein scheme for stochastic differential equations with low regularity coefficients},
author = {Thi-Huong Vu and Hoang-Long Ngo and Duc-Trong Luong and Tran Ngoc Khue},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.01849},
year = {2025}
}