通过 Ergodic Simulation 计算 McKean-Vlasov SDE 不变分布
概率论
2025-02-13 v2 数值分析
数值分析
摘要
我们设计了一个可完全实现的方案，用于计算满足统一聚合性质的ergodic McKean-Vlasov SDE 的不变分布。在自然条件下，我们证明了各种收敛结果，尤其获得了关于 Wasserstein 距离在二次均值和几乎sure 意义上的收敛速率。
引用
@article{arxiv.2406.13370,
title = {Computing the invariant distribution of McKean-Vlasov SDEs by ergodic simulation},
author = {Jean-François Chassagneux and Gilles Pagès},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.13370},
year = {2025}
}
备注
54 pages, 7 figures. New numerical results, move Section 5 to companion paper arXiv:2502.07704