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漂移在Wasserstein距离下不连续的McKean-Vlasov型随机微分方程

概率论 2020-03-09 v2

摘要

本文证明了McKean-Vlasov型依赖分布的SDE的存在唯一性,其奇异漂移在空间变量上满足可积条件,在分布变量上关于W0W_0W0+WθW_0+W_\theta(对某个θ1\theta\ge 1)满足Lipschitz条件,其中W0W_0为全变差距离,WθW_\thetaLθL^\theta-Wasserstein距离。这改进了已有的一些结果,其中漂移要么在空间变量上局部有界,要么在分布变量上关于Wasserstein距离连续。

关键词

引用

@article{arxiv.2002.06877,
  title  = {McKean-Vlasov SDEs with Drifts Discontinuous under Wasserstein Distance},
  author = {Xing Huang and Feng-Yu Wang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2002.06877},
  year   = {2020}
}

备注

14 pages