McKean-Vlasov 随机微分方程的半参数估计
统计理论
2021-07-02 v1 统计理论
摘要
本文研究一类 McKean-Vlasov 随机微分方程的半参数估计问题。我们的目标是基于相应粒子系统的观测来估计 MV-SDE 的漂移项系数。我们提出一种半参数估计方法，并推导所得估计量的收敛速度。我们进一步证明所获速度在极小极大意义下本质上是最优的。
引用
@article{arxiv.2107.00539,
title = {Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs},
author = {Denis Belomestny and Vytautė Pilipauskaitė and Mark Podolskij},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.00539},
year = {2021}
}