一般非奇异相关矩阵的Cholesky分解的直接公式
统计方法学
2015-03-27 v3
摘要
我们提出了非奇异相关矩阵的Cholesky因子的两种新颖显式表示。第一种表示使用半偏相关系数作为其元素。第二种表示使用两个连续行列式之比的差值的平方根的等价形式。这两种新形式都具有符号简洁的优点，并为球面分解和乘法偏相关Cholesky矩阵(Cooke et al 2011)提供了更简单的替代方案。每种形式都给出了两个相关应用：一个用于评估多元正态结构中单个变量独立性的简单t检验，以及一个用于生成随机正定相关矩阵的直接算法。第二种表示也推广到任何非奇异埃尔米特矩阵。
引用
@article{arxiv.1412.1181,
title = {Direct formulation to Cholesky decomposition of a general nonsingular correlation matrix},
author = {Vered Madar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.1181},
year = {2015}
}
备注
Accepted to Statistics and Probability Letters, March 2015