关于灵活的相关矩阵 Cholesky 参数化的简短注记
统计计算
2024-05-14 v1
摘要
我们提出了一种相关矩阵的 Cholesky 因子参数化方法，以便对相关矩阵施加先验限制。这一平滑可微的变换允许对相关值施加额外的边界约束。我们的具体动机是利用 MCMC 方法在相关矩阵空间上施加正性约束进行随机抽样。
关键词
引用
@article{arxiv.2405.07286,
title = {A Short Note on a Flexible Cholesky Parameterization of Correlation Matrices},
author = {Sean Pinkney},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.07286},
year = {2024}
}