高效生成逆 Wishart 矩阵及其 Cholesky 因子
统计计算
2023-10-25 v1 数值分析
数值分析
摘要
本文提出了一种生成随机逆 Wishart 矩阵的新算法，该算法直接生成矩阵的 Cholesky 因子而无需计算分解。当以精度矩阵 或其 Cholesky 因子（而非协方差矩阵 ）作为参数时，新算法比当前标准算法更高效。
引用
@article{arxiv.2310.15884,
title = {Efficiently generating inverse-Wishart matrices and their Cholesky factors},
author = {Seth D. Axen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.15884},
year = {2023}
}
备注
9 pages