改进的递归Cholesky (Rchol)算法：相关矩阵的显式估计与伪逆
交换代数
2017-03-20 v1
摘要
Cholesky分解在求解相关矩阵的逆中扮演着重要角色，因为与奇异值分解(SVD)、QR分解和LU分解相比，它在求解线性系统、求逆和因式分解方面具有快速且数值稳定的特点。寻找给定矩阵的Cholesky分解存在不同方法。本文对提出的RChol算法与传统方法进行了比较研究。RChol算法是一种显式估计动态相关矩阵改进Cholesky因子的方法。
引用
@article{arxiv.1703.05904,
title = {Modified Recursive Cholesky (Rchol) Algorithm: An Explicit Estimation and Pseudo-inverse of Correlation Matrices},
author = {Vanita Pawar and Krishna Naik Karamtot},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.05904},
year = {2017}
}
备注
03 pages, 01 figure