比例协方差模型的渐近分布
统计理论
2021-03-23 v1 统计理论
摘要
推导了多元正态分布下比例协方差模型的渐近分布。为此，采用通过Cholesky根对公共协方差矩阵进行参数化的方法。推导分三步进行。首先，通过求信息矩阵及其逆，推导比例系数和公共协方差矩阵Cholesky逆根的最大似然估计量的渐近分布。接着，利用多元方法推导公共协方差矩阵Cholesky根情形的渐近分布，最后推导公共协方差矩阵本身的渐近分布。作为此处推导的渐近分布的应用，考虑了协方差矩阵齐性假设检验。
引用
@article{arxiv.2103.11280,
title = {Asymptotic distribution for the proportional covariance model},
author = {Myung Geun Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.11280},
year = {2021}
}