方差加权 KS 统计量的渐近分布
统计方法学
2012-02-02 v1
摘要
本文推导了单维协变量情形下，条件矩不等式模型的方差加权 Kolmogorov-Smirnov 统计量的渐近分布。该渐近分布仅通过单个随机变量的方差依赖于数据生成过程，从而使得临界值可以解析计算。依据 Armstrong (2011b) 的论证，在广泛的一类设定中，由此产生的检验针对局部备择假设实现了现有方法中最佳的极小极大速率。
引用
@article{arxiv.1202.0101,
title = {On the Asymptotic Distribution of Variance Weighted KS Statistics},
author = {Timothy B. Armstrong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.0101},
year = {2012}
}