关于条件矩不等式检验统计量的选择
应用统计
2017-07-10 v3
摘要
本文推导了 Cramer-von Mises (CvM) 风格检验在参数为集合识别的情况下，对由条件矩不等式定义的有限维参数进行推断的功效的渐近近似。结合 Kolmogorov-Smirnov (KS) 检验的功效结果，这些结果可用于选择最优检验统计量、权重函数以及对于基于核估计的检验选择核带宽。结果表明，在本文考虑的设定中，KS 检验优于 CvM 检验，且截断方差权重优于有界权重。
引用
@article{arxiv.1410.4718,
title = {On the Choice of Test Statistic for Conditional Moment Inequalities},
author = {Timothy B. Armstrong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.4718},
year = {2017}
}