可解析不确定性的分布是否服从 I 型极值分布？基于选择概率的随机系数模型检验
综合经济学
2025-03-19 v1 经济学
摘要
陈述性选择概率越来越多地与随机系数模型（RCM）结合使用，以描述个体偏好。它们允许调查受访者表达对未来或假设情景不完整性的不确定性，即可解析不确定性。几乎总是对该不确定性施加诸如 I 型极值（EV1）分布之类的参数假设，以识别和估计相应的 RCM。本文基于可解析不确定性分位数间距总体分布的非参数识别结果，提出了对这些参数假设的首次检验。在所考察的四个实证应用中，该检验均发现了反对 EV1 假设的强有力证据。
引用
@article{arxiv.2503.13901,
title = {Is the distribution of resolvable uncertainty Type I extreme value? A Test for Random Coefficient Models using Choice Probabilities},
author = {Romuald Meango},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.13901},
year = {2025}
}