通过随机化均衡恢复平均场博弈的唯一性
概率论
2018-04-11 v1
摘要
我们在此探讨源自具有大量参与者的确定性微分博弈的平均场博弈中唯一性的恢复问题。恢复唯一性的总体策略受早期关于常微分方程和随机微分方程的类似结果启发，其在于通过外部噪声对均衡进行随机化。作为一个主要特征，我们选取外部噪声为一个无限维 Ornstein-Uhlenbeck 过程。我们首先研究由 Ornstein-Uhlenbeck 过程驱动的平均场博弈所构成的含噪系统的解的存在性与唯一性。我们还展示了此类含噪系统如何被解释为具有大量参与者的随机微分博弈的极限版本。
引用
@article{arxiv.1804.03561,
title = {Restoring Uniqueness to Mean-Field Games by Randomizing the Equilibria},
author = {Francois Delarue},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.03561},
year = {2018}
}