一种最优停止的平均场博弈
最优化与控制
2017-12-01 v2 概率论
数理金融
摘要
我们构建了一类平均场类型的随机博弈，其中智能体求解最优停止问题并通过已经停止的玩家比例进行交互。使用连续统数量的智能体，典型的均衡成为所有智能体所暴露的共同噪声的函数，而特异随机性可通过精确大数定律消除。在结构单调性假设下，我们能够将均衡与涉及特异噪声分布函数的简单方程的解等同起来。可求解的示例使我们深入了解均衡的唯一性以及种群中的动态。
引用
@article{arxiv.1605.09112,
title = {A Mean Field Game of Optimal Stopping},
author = {Marcel Nutz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.09112},
year = {2017}
}
备注
Forthcoming in 'SIAM Journal on Control and Optimization'