G-Lévy 过程驱动的随机泛函微分方程解的存在唯一性与指数估计
概率论
2020-12-30 v1
摘要
随机动态系统解的存在唯一性理论一直是一个重要课题，并受到了极大的关注。本文旨在研究由 G-Lévy 过程驱动的随机泛函微分方程（Stochastic Functional Differential Equations, SFDEs）的上述理论。我们确定了由 G-Lévy 过程驱动的 SFDEs 解的存在唯一性定理，并展示了精确解与 Picard 近似解之间的误差估计。此外，还推导了指数估计。
引用
@article{arxiv.2005.01930,
title = {On the existence-uniqueness and exponential estimate for solutions to stochastic functional differential equations driven by G-L\'evy process},
author = {Faiz Faizullah and Muhammad Farooq and MA Rana and Rahman Ullah},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.01930},
year = {2020}
}