G-Levy过程驱动的随机微分方程解的指数稳定性
概率论
2022-03-15 v1
摘要
本文得到了关于G-Levy过程的G-随机微积分的BDG型不等式，并在非Lipschitz条件下构造了G-Levy过程驱动的随机微分方程的解。此外，我们利用G-Lyapunov函数方法建立了解的均方指数稳定性和拟必然指数稳定性。给出了一个例子以说明所得结果的有效性。
引用
@article{arxiv.1801.03776,
title = {Exponential Stability of Solutions to Stochastic Differential Equations Driven by G-Levy Process},
author = {Bingjun Wang and Hongjun Gao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.03776},
year = {2022}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1211.2973 by other authors