由Lévy过程驱动的非散度形式随机偏微分方程的$L^p$理论
概率论
2010-07-21 v1
摘要
本文提出了由Lévy过程驱动的随机偏微分方程（简称SPDE）的理论。得到了Sobolev空间中解的存在唯一性。所考虑的SPDE的系数是依赖于时间和空间变量的随机函数。
引用
@article{arxiv.1007.3295,
title = {An $L^p$-theory of non-divergence form SPDEs driven by L\'evy processes},
author = {Zhen-Qing Chen and Kyeong-Hun Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.3295},
year = {2010}
}