波动率不确定性下倒向随机微分方程的最小上解
概率论
2014-09-12 v2
摘要
我们研究了一族相互奇异概率测度下倒向随机微分方程的最小上解的存在性。我们考虑生成元是联合下半连续、正的，并且在控制变量上是凸的、在值变量上是单调的，或者满足特定的归一化性质。
引用
@article{arxiv.1306.6545,
title = {Minimal supersolutions of BSDEs under volatility uncertainty},
author = {Drapeau Samuel and Heyne Gregor and Kupper Michael},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.6545},
year = {2014}
}