Scifaro

中文

凸 BSDE 最小超解的对偶表示

概率论 2014-06-30 v2

作者: Samuel Drapeau , Michael Kupper , Emanuela Rosazza Gianin , Ludovic Tangpi

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

我们给出了具有非有界但可积终端条件的倒向随机微分方程（BSDE）最小超解的对偶表示，其中对生成元的要求较弱，允许其依赖于方程的值过程。反之，我们证明了任何满足此类对偶表示的动态风险度量均源于一个 BSDE。我们还给出了一个条件，在该条件下 BSDE 的超解实际上是一个解。

关键词

倒向随机微分方程最小超解对偶表示动态风险度量凸生成元可积终端条件

引用

@article{arxiv.1308.1275,
  title  = {Dual Representation of Minimal Supersolutions of Convex BSDEs},
  author = {Samuel Drapeau and Michael Kupper and Emanuela Rosazza Gianin and Ludovic Tangpi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1308.1275},
  year   = {2014}
}