凸倒向随机微分方程的最小上解
概率论
2013-12-16 v4
摘要
我们研究将终端值 映射到倒向随机微分方程相应最小上解的非线性算子，其中生成元在 上单调、在 上凸、联合下半连续，且被控制变量 的仿射函数从下方有界。我们证明了该算子的存在性、唯一性、单调收敛性、Fatou 引理和下半连续性。我们为 BSDE 的最小上解提供了一个比较原理。
引用
@article{arxiv.1106.1400,
title = {Minimal supersolutions of convex BSDEs},
author = {Samuel Drapeau and Gregor Heyne and Michael Kupper},
journal= {arXiv preprint arXiv:1106.1400},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/13-AOP834 the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)