约束 BSDE 与变分不等式的粘性解
辛几何
2008-07-16 v2 概率论
摘要
本文研究了约束倒向随机微分方程 (BSDE) 的最小 -上解与约束半线性抛物型偏微分方程（即变分不等式）的粘性解之间的关系。我们通过约束 BSDE 得到了变分不等式的存在性结果，并在一定条件下证明了唯一性结果。
引用
@article{arxiv.0712.0306,
title = {Constrained BSDE and Viscosity Solutions of Variation Inequalities},
author = {Shige Peng and Mingyu Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.0306},
year = {2008}
}