具有非局部驱动的拟变分不等式粘性解的概率表示
概率论
2022-10-06 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑具有一般非局部驱动的拟变分不等式（QVIs）以及布朗滤波下相关的反射倒向随机微分方程（BSDEs）系统。我们通过先考虑标准（局部）设定再应用压缩论证，证明了 QVIs 粘性解的存在唯一性。此外，该压缩论证给出了相关反射 BSDEs 系统解的存在唯一性，并将 PDE 基于 BSDEs 的概率表示理论推广至我们的特定设定。
引用
@article{arxiv.2210.02417,
title = {Probabilistic Representation of Viscosity Solutions to Quasi-Variational Inequalities with Non-Local Drivers},
author = {Magnus Perninge},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.02417},
year = {2022}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:2112.09350