单调条件下的二阶 BSDE 与不确定性下的清算问题
概率论
2018-01-01 v1 最优化与控制
摘要
在这项工作中，我们研究 Knightian 不确定性下的最优平仓问题。我们得到价值函数和一个最优控制，作为具有单调生成元且带有奇异终端条件的二阶 BSDE 的极小（上）解。
引用
@article{arxiv.1712.10253,
title = {Second order BSDE under monotonicity condition and liquidation problem under uncertainty *},
author = {Alexandre Popier and Chao Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.10253},
year = {2018}
}