Knight 不确定性下的启动与停止问题及相关反射倒向随机微分方程组
概率论
2007-10-05 v1
摘要
本文研究 Knight 不确定性下的启动与停止问题，即粗略而言，未来演化所依据的概率并不确切已知的情形。我们表明，受启动与停止决策影响的工厂的下界价格由一个包含两个方程的反射倒向随机微分方程组（简称 BSDEs）的解给出。我们求解了该方程组并给出了最优策略的表达式。此外，我们考虑了一个更一般的具有相互关联障碍的 () 个反射 BSDEs 组成的方程组。我们再次证明了该方程组解的存在性与唯一性。
引用
@article{arxiv.0710.0908,
title = {The Starting and Stopping Problem under Knightian Uncertainty and Related Systems of Reflected BSDEs},
author = {Said Hamadene and Jianfeng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:0710.0908},
year = {2007}
}
备注
35 pages