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一类具有随机线性增长生成元的多维马尔可夫倒向随机微分方程(BSDEs)

概率论 2015-01-14 v1

作者: Rui Mu , Zhen Wu

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摘要

本文研究了一类关于波动率过程具有随机线性增长生成元的多维耦合马尔可夫倒向随机微分方程(BSDEs)系统。利用逼近技术给出了存在性结果。

关键词

多维马尔可夫倒向随机微分方程随机线性增长生成元耦合系统存在性结果逼近技术波动率过程

引用

@article{arxiv.1501.02987,
  title  = {One Kind of Multiple Dimensional Markovian BSDEs with Stochastic Linear Growth Generators},
  author = {Rui Mu and Zhen Wu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1501.02987},
  year   = {2015}
}

备注

arXiv admin note: text overlap with arXiv:1412.1213