带主导参与者的线性二次平均场博弈：多尺度方法
最优化与控制
2019-09-04 v2
摘要
本文考虑带主导参与者（major player）的线性二次（LQ）平均场博弈，并分析一个渐近可解性问题。从一个大规模耦合动态规划方程组出发，应用Huang与Zhou（2018a, 2018b）中引入的重新标度技术，导出一组低维Riccati方程，其可解性决定了渐近可解性的充要条件。我们接下来导出策略与值函数的平均场极限。最后，我们证明两种分散化策略可解释为一个主导参与者与一个嵌入无限总体中的代表性次要参与者（minor player）的最优响应，其具有一致平均场近似的性质。
引用
@article{arxiv.1903.08780,
title = {Linear quadratic mean field games with a major player: The multi-scale approach},
author = {Yan Ma and Minyi Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.08780},
year = {2019}
}
备注
Submitted to Automatica, Jan 28, 2019