均值场切换扩散过程的线性二次领导者-跟随者随机微分博弈
最优化与控制
2022-08-02 v1
摘要
在本文中，我们考虑一类具有均值场交互的机制切换扩散过程的线性二次（LQ）领导者-跟随者随机微分博弈。本文的一个显著特征是状态方程和代价泛函中包含了条件均值场项。基于随机最大值原理（SMPs），依次求解跟随者问题和领导者问题，并获得开环 Stackelberg 均衡。进一步，借助所谓的四步法，两位参与者的相应哈密顿系统被解耦，然后若某类新型 Riccati 方程可解，则开环 Stackelberg 均衡允许一种状态反馈表示。
引用
@article{arxiv.2208.00347,
title = {Linear quadratic leader-follower stochastic differential games for mean-field switching diffusions},
author = {Siyu Lv and Jie Xiong and Xin Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.00347},
year = {2022}
}