具有非对称噪声观测的 Stackelberg 随机微分博弈
最优化与控制
2020-07-14 v1
摘要
本文研究一类具有非对称噪声观测、包含一个跟随者与一个领导者的 Stackelberg 随机微分博弈。在我们的模型中，跟随者不能直接观测状态过程，但可观测一个噪声观测过程，而领导者可完全观测状态过程。我们考虑开环 Stackelberg 均衡。跟随者首先求解一个带部分观测的随机最优控制问题，得到了最大值原理与验证定理。随后领导者转而求解一个条件平均场正倒向随机微分方程的最优控制问题，并证明了最大值原理与验证定理。为说明本文的理论结果，讨论了一类具有非对称噪声观测的线性二次 Stackelberg 随机微分博弈。借助若干 Riccati 方程，开环 Stackelberg 均衡具有其状态估计反馈表示。
引用
@article{arxiv.2007.05813,
title = {Stackelberg Stochastic Differential Game with Asymmetric Noisy Observations},
author = {Yueyang Zheng and Jingtao Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.05813},
year = {2020}
}
备注
29 pages