具有非对称信息的三级随机线性二次Stackelberg微分博弈
最优化与控制
2022-10-24 v1
摘要
本文研究一类具有非对称信息的三级随机线性二次Stackelberg微分博弈，其中三名参与者分别记为参与者1、参与者2和参与者3。参与者3作为参与者2和参与者1的领导者，参与者2作为参与者1的领导者，参与者1作为跟随者。所考虑的非对称信息为：参与者1可获得的信息基于参与者2可获得信息的子--代数，参与者2可获得的信息基于参与者3可获得信息的子--代数。通过正倒向随机微分方程的最大值原理和最优滤波，借助一个由三个Riccati方程组成的新型系统，给出了该博弈的反馈Stackelberg均衡。
引用
@article{arxiv.2210.11808,
title = {A Three-level Stochastic Linear-quadratic Stackelberg Differential Game with Asymmetric Information},
author = {Kaixin Kang and Jingtao Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.11808},
year = {2022}
}
备注
20 pages, 2 figures