具有不对称信息的领导者-跟随者随机微分博弈及其应用
最优化与控制
2015-09-15 v1
摘要
本文研究一类具有不对称信息的领导者-跟随者随机微分博弈，其中跟随者可用的信息基于领导者可用信息的某个子--代数。此类博弈问题在金融、经济和管理工程中有广泛应用，例如报童问题、合作广告与定价问题。我们得到了带部分信息的随机最大值原理和验证定理，用以表示 Stackelberg 均衡。作为应用，研究了一类具有不对称信息的线性二次领导者-跟随者随机微分博弈。结果表明，若某个 Riccati 方程组可解，则开环 Stackelberg 均衡允许状态反馈表示。
引用
@article{arxiv.1509.03982,
title = {Leader-Follower Stochastic Differential Game with Asymmetric Information and Applications},
author = {Jingtao Shi and Guangchen Wang and Jie Xiong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.03982},
year = {2015}
}
备注
20 pages. The main content of this paper is presented by the first author in IMS-China International Conference on Statistics and Probability, Kunming, P.R. China, June 2015