乘性噪声驱动半线性随机波动方程的全离散化
数值分析
2015-11-26 v2
摘要
本文提出了乘性噪声驱动的半线性随机波动方程的全离散近似。空间上采用标准的线性有限元近似，时间上采用随机三角方法。这种显式时间积分器允许均方误差界独立于空间离散化，因此不会像常用的 St"ormer-Verlet-leap-frog 格式那样受到步长限制。此外，它满足一个几乎迹公式（即问题能量期望值的线性漂移）。数值实验结果证实了理论结果。
引用
@article{arxiv.1503.00073,
title = {Full discretisation of semi-linear stochastic wave equations driven by multiplicative noise},
author = {Rikard Anton and David Cohen and Stig Larsson and Xiaojie Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.00073},
year = {2015}
}