利用Malliavin计算随机波动率模型中的Greeks
概率论
2009-04-22 v1
摘要
我们计算了由布朗运动信息驱动的随机波动率模型的Greeks。我们使用了为确定性波动率模型引入的Malliavin方法。
引用
@article{arxiv.0904.3247,
title = {Computations of Greeks in stochastic volatility models via the Malliavin calculus},
author = {Youssef El-Khatib},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.3247},
year = {2009}
}