基于 Malliavin 计算的 Hawkes 跳跃-扩散模型中奇异期权的对冲
概率论
2025-10-08 v1
摘要
在金融数学中，希腊字母的计算，尤其是 delta，因其在风险管理中的作用而备受重视。在本文中，我们运用 Malliavin 计算来确定欧式和亚式期权的 delta，其中标的资产根据 Hawkes 跳跃-扩散过程演化。一个核心特征是 Hawkes 跳跃强度是随机的，这极大地影响了 delta 的表示。
引用
@article{arxiv.2510.05689,
title = {Hedging of exotic options in Hawkes jump-diffusion models by Malliavin calculus},
author = {Ayub Ahmadi and Mahdieh Tahmasebi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.05689},
year = {2025}
}
备注
2 tables and 3 figures