Malliavin 微积分在金融中的应用
统计力学
2008-12-10 v1 计算金融
摘要
本文为金融领域的新手提供了Malliavin 微积分的简明介绍。我们将这些思想应用于金融中希腊字母的模拟。首先研究欧式期权，其中可以显式计算公式，因此可作为测试基准。随后我们研究亚洲期权，其中没有近似公式。通过蒙特卡罗模拟计算希腊字母。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0111563,
title = {An application of Malliavin Calculus to Finance},
author = {Arturo Kohatsu-Higa and Miquel Montero},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0111563},
year = {2008}
}
备注
12 pages, 3 figures, coference proceedins