Malliavin 微积分的代数形式：产生 - 湮灭算符、守恒流及其他
数学物理
2016-07-20 v2 math.MP
概率论
证券定价
摘要
Malliavin 微积分这一极其有用的方法尚未获得足够的普及，原因在于其复杂的分析工具。作者在此尝试提出一种类似于 Malliavin 微积分的简化代数形式体系，但该体系基于产生 - 湮灭算符的概念而非 Malliavin 导数，旨在用代数计算取代分析定理。附录中讨论了三个测试问题：具有随机支付函数的投资组合估值、通过随机积分表示终端支付以及高频市场测度的近似方程。
引用
@article{arxiv.1411.2950,
title = {Algebraic Form of Malliavin Calculus: Creation-Annihilation Operators, Conserved Currents and All That},
author = {Peter B. Lerner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.2950},
year = {2016}
}