基于 Malliavin 演算的随机投影梯度法的最优再保险与投资
数理金融
2024-11-11 v1 最优化与控制
计算金融
摘要
本文提出了一种基于随机投影梯度法和 Malliavin 演算的新方法，用于最优再保险与投资策略。与传统方法不同，本文旨在通过直接最小化破产概率来优化静态投资与再保险策略。此外，本文对目标函数具有 Hölder 连续梯度的一般约束优化问题，提供了随机投影梯度法的收敛性分析。数值实验验证了所提方法的有效性。
引用
@article{arxiv.2411.05417,
title = {Optimal reinsurance and investment via stochastic projected gradient method based on Malliavin calculus},
author = {Yuta Otsuki and Shotaro Yagishita},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.05417},
year = {2024}
}