基于近似转移密度的金融产品蒙特卡洛 Greeks
计算金融
2008-12-10 v1 数值分析
概率论
摘要
本文介绍了用于高维衍生品估值及其敏感度（'Greeks'）的高效蒙特卡洛估计量。这些估计量基于底层密度的解析（通常是近似）表示。我们研究了通过 WKB 方法获得的近似密度。所得结果应用于 Libor 市场模型的背景下。
引用
@article{arxiv.0807.1213,
title = {Monte Carlo Greeks for financial products via approximative transition densities},
author = {Joerg Kampen and Anastasia Kolodko and John Schoenmakers},
journal= {arXiv preprint arXiv:0807.1213},
year = {2008}
}
备注
24 pages