基于 Malliavin 的最大稳定过程密度的多层级蒙特卡洛估计量
统计计算
2017-02-28 v2 概率论
摘要
我们引入一类无偏蒙特卡洛估计量，用于由高斯过程生成的最大稳定场的多元密度。我们的估计量利用了最大稳定场精确模拟的最新结果，结合 Malliavin 微积分文献中研究的恒等式以及多层级蒙特卡洛文献中发展的思想。我们的方法允许以 的精度估计最大稳定场的多元密度，其计算代价为 阶。
引用
@article{arxiv.1702.00428,
title = {Malliavin-based Multilevel Monte Carlo Estimators for Densities of Max-stable Processes},
author = {Jose Blanchet and Zhipeng Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1702.00428},
year = {2017}
}