多元稳定分布参数的估计
统计计算
2019-02-27 v1
摘要
在本文中，我们首先讨论文献中可用于估计单变量/多元稳定分布参数的一些已知方法。基于现有方法，提出一种用于估计单变量稳定分布参数的新混合方法。该提出的方法进一步用于估计严格多元稳定分布的参数。通过蒙特卡洛模拟展示了新方法的效率、准确性和简便性。最后，我们将所提方法应用于单变量和双变量金融数据。
引用
@article{arxiv.1902.09796,
title = {Estimation of the Parameters of Multivariate Stable Distributions},
author = {Aastha M. Sathe and Neelesh. S. Upadhye},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.09796},
year = {2019}
}