MonteCarloMeasurements.jl：基于方法重载的任意多元分布非线性传播
数学软件
2020-01-22 v1 统计计算
其他统计学
摘要
本手稿概述了一个通过蒙特卡洛方法处理概率分布的软件包，其方式允许任意多元概率分布通过任意函数进行传播。我们提供了一种由内部无权重样本向量表示的“类型”\texttt{Particles}，它是\texttt{Real}数的子类型，并通过方法重载在计算中表现得如同常规实数。这使得该软件易于使用，并为用户带来最小的摩擦。我们重点说明了该设计如何促进SIMD指令的最优利用，并展示了该软件包通过现成的ODE求解器进行不确定性传播，以及用于带自动微分的鲁棒概率优化。
引用
@article{arxiv.2001.07625,
title = {MonteCarloMeasurements.jl: Nonlinear Propagation of Arbitrary Multivariate Distributions by means of Method Overloading},
author = {Fredrik Bagge Carlson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.07625},
year = {2020}
}
备注
5 pages, 4 figure, 5 code blocks, 2 tables