使用 Malliavin 计算对高斯过程漂移的 Stein 估计
统计理论
2018-08-18 v1 统计理论
摘要
我们考虑通过极小化极大估计量和贝叶斯估计量对高斯过程的漂移进行非参数泛函估计。在此背景下，我们使用 Malliavin 分部积分公式和高斯空间上的超调和泛函，为这类漂移构造了 Stein 型超有效估计量。我们的结果通过数值模拟进行了说明，并推广了 Berger 和 Wolpert [J. Multivariate Anal. 13 (1983) 401--404] 对高斯过程的 James--Stein 型估计量的构造。
引用
@article{arxiv.0811.1153,
title = {Stein estimation for the drift of Gaussian processes using the Malliavin calculus},
author = {Nicolas Privault and Anthony Réveillac},
journal= {arXiv preprint arXiv:0811.1153},
year = {2018}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:0805.2002