Hawkes 泛函的 Malliavin-Stein 方法
概率论
2021-04-06 v1
摘要
在本文中，遵循 Nourdin-Peccati 的方法论，我们结合 Malliavin 微积分与 Stein 方法，给出复合 Hawkes 过程泛函与给定高斯密度之间 Wasserstein 距离的一般界。为此，我们依赖 Hawkes 过程的泊松嵌入表示，为 Hawkes 过程以及更一般地复合 Hawkes 过程提供 Malliavin 微积分。作为一个应用，我们通过给出复合 Hawkes 过程中心极限定理的首个 Berry-Esséen 界，弥补了文献中的一个空白。
引用
@article{arxiv.2104.01583,
title = {The Malliavin-Stein method for Hawkes functionals},
author = {Caroline Hillairet and Lorick Huang and Mahmoud Khabou and Anthony Reveillac},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.01583},
year = {2021}
}