Hawkes 过程的显式相关函数
概率论
2023-04-06 v1
摘要
在本文中，我们通过给出一般 Hawkes 过程及其强度过程相关函数的精确显式表达式，填补了文献中的一个空白。我们的方法依赖于 Poisson 嵌入表示，以及近期关于计数过程的 Malliavin 微积分与伪混沌表示的研究成果。
引用
@article{arxiv.2304.02376,
title = {Explicit correlations for the Hawkes processes},
author = {Caroline Hillairet and Anthony Reveillac},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.02376},
year = {2023}
}