独立随机变量可测函数的泊松与正态逼近
概率论
2018-08-13 v2
摘要
本文采用 Malliavin-Stein 型方法研究无穷多个独立随机变量可测函数的泊松与正态逼近。我们将 Stein 方法与集中不等式理论中的差分算子相结合，得到 Wasserstein、Kolmogorov 和全变距离上的显式界。当局限于有限个独立随机变量的函数时，我们的方法给出了正态逼近中的新界。同时，我们在泊松逼近中的界是首次显式给出的。
引用
@article{arxiv.1807.10925,
title = {Poisson and normal approximations for the measurable functions of independent random variables},
author = {Nguyen Tien Dung},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.10925},
year = {2018}
}
备注
29 pages