用 Cubature 公式计算 Greeks
概率论
2007-05-23 v2 数值分析
摘要
我们给出在 Terry Lyons 与 Nicolas Victoir 精神下的用于计算期望导数（值）的 cubature 公式。在金融数学中，期权价格关于初值的导数（即所谓 Greeks）作为对冲参数尤为重要。Cubature 公式使得能非常快速地计算这些量。我们在理论阐述之外附上简单例子。
引用
@article{arxiv.math/0410112,
title = {Calculating the Greeks by Cubature formulas},
author = {Josef Teichmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0410112},
year = {2007}
}