常数弹性方差模型下欧式期权希腊值及风险中性密度函数的渐近性
证券定价
2017-07-17 v2
摘要
本文研究在常数弹性方差模型下计算的欧式期权希腊值以及风险中性密度函数的渐近性。所得公式有助于金融工程师构建具有已知行为的完美对冲，并对金融资产上的任何期权进行定价。
引用
@article{arxiv.1707.04149,
title = {Asymptotics for Greeks under the constant elasticity of variance model},
author = {Oleg L. Kritski and Vladimir F. Zalmezh},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.04149},
year = {2017}
}
备注
14 pages, 20 References